建信中证创新药产业交易型开放式指数证

        券投资基金

    基金管理人：建信基金管理有限责任公司

【资料图】

    基金托管人：中信证券股份有限公司

    报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

                                           建信中证创新药产业 ETF2022 年第 4 季度报告

                            §1 重要提示

 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

                           §2 基金产品概况

基金简称              建信中证创新药产业 ETF

场内简称              创新药 50ETF

基金主代码             159835

基金运作方式            交易型开放式

基金合同生效日           2021 年 3 月 11 日

报告期末基金份额总额        82,504,143.00 份

投资目标              紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市

                  场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年

                  跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略              本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标

                  的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股

                  及其权重的变化进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股

                  发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金

                  跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性

                  不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理

                  人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密

                  地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求

                  日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过

                  跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏

                  离度和跟踪误差的进一步扩大。

业绩比较基准            本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，本基金的标的指数为中证

                  创新药产业指数。

风险收益特征            本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基

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                      金、债券型基金与货币市场基金。

                      本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟

                      踪中证创新药产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组

                      合的风险收益特征相似。

基金管理人                 建信基金管理有限责任公司

基金托管人                 中信证券股份有限公司

                §3 主要财务指标和基金净值表现

                                                              单位：人民币元

主要财务指标                       报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣

除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

所列数字。

                                            业绩比较基

         净值增长率        净值增长率 业绩比较基

  阶段                                        准收益率标       ①－③         ②－④

            ①         标准差②       准收益率③

                                             准差④

过去三个月        9.84%       2.07%     10.41%       2.10%    -0.57%        -0.03%

过去六个月       -12.87%      1.89%    -12.87%       1.93%     0.00%        -0.04%

 过去一年       -25.10%      1.93%    -25.74%       1.99%     0.64%        -0.06%

自基金合同

            -27.09%      1.82%    -27.13%       1.91%     0.04%        -0.09%

生效起至今

率变动的比较

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注：本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求。

  无。

                           §4 管理人报告

             任本基金的基金经理期限 证券从业

姓名     职务                                                 说明

              任职日期  离任日期  年限

                                              龚佳佳先生，硕士。2012 年 7 月至 2014

                                              年 10 月在诺安基金管理有限公司数量投

                                              资部担任研究员、基金经理助理；2014

                                              年 10 月至 2015 年 3 月在工银瑞信基金管

                                              理有限公司指数投资部担任量化研究员；

                                              理有限公司数量投资部担任研究员、投资

      本基金的 2021 年 3 月 11                      经理；2018 年 5 月加入建信基金，历任

龚佳佳                        -        10 年

      基金经理      日                             金融工程及指数投资部基金经理助理、基

                                              金经理等职务。2019 年 2 月 22 日起任建

                                              信港股通恒生中国企业交易型开放式指

                                              数证券投资基金的基金经理；2019 年 3

                                              月 7 日至 2022 年 5 月 5 日任建信创业板

                                              交易型开放式指数证券投资基金、建信创

                                              业板交易型开放式指数证券投资基金发

                                              起式联接基金的基金经理；2019 年 8 月

                               第 4 页 共 12 页

                                建信中证创新药产业 ETF2022 年第 4 季度报告

                                式指数证券投资基金的基金经理；2020

                                年 3 月 6 日起任建信中证沪港深粤港澳大

                                湾区发展主题交易型开放式指数证券投

                                资基金的基金经理；2020 年 4 月 17 日至

                                开放式指数证券投资基金的基金经理；

                                公司交易型开放式指数证券投资基金的

                                基金经理；2021 年 2 月 18 日至 2022 年 9

                                月 29 日任建信中证细分有色金属产业主

                                题交易型开放式指数证券投资基金的基

                                金经理；2021 年 3 月 11 日起任建信中证

                                创新药产业交易型开放式指数证券投资

                                基金的基金经理；2021 年 5 月 27 日起任

                                建信中证全指医疗保健设备与服务交易

                                型开放式指数证券投资基金的基金经理；

                                建信中证物联网主题交易型开放式指数

                                证券投资基金的基金经理；2021 年 7 月

                                开放式指数证券投资基金的基金经理；

                                日任建信中证 1000 交易型开放式指数证

                                券投资基金的基金经理；2021 年 8 月 19

                                日起任建信中证新材料主题交易型开放

                                式指数证券投资基金的基金经理;2021

                                年 9 月 8 日起任建信沪深 300 红利交易型

                                开放式指数证券投资基金发起式联接基

                                金的基金经理；2021 年 9 月 9 日起任建

                                信中证全指证券公司交易型开放式指数

                                证券投资基金发起式联接基金的基金经

                                理;2021 年 11 月 25 日起任建信中证饮料

                                主题交易型开放式指数证券投资基金的

                                基金经理;2022 年 1 月 7 日起任建信国证

                                新能源车电池交易型开放式指数证券投

                                资基金的基金经理;2022 年 7 月 21 日起

                                任建信中证农牧主题交易型开放式指数

                                证券投资基金的基金经理。

 无。

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                                     建信中证创新药产业 ETF2022 年第 4 季度报告

  在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券法》

                      、《证券投资基金法》

                               、其他有关法律法规的规

定和《建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》的规定。

  为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为，公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办

法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险

管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，

系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，严禁直

接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。

  本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。

  本基金为被动指数基金，跟踪的标的指数为中证创新药指数（931152.CSI）。创新药指数是

在主营业务涉及创新药研发的上市公司中，选择市值最大的 50 家公司作为指数的成分股，对成分

股采用自由流通市值加权。本报告期内，标的指数在 10 月 11 月明显上涨，随后有所回落，之后

于 12 月底再次上行。

  基金在构建组合时采用完全复制法，即以标的指数中各成分股的权重为主要依据确定组合的

持仓结构。报告期内标的指数进行了成分股定期调整，管理人据此调整了组合的持仓结构。后续

管理人将采用定性和定量相结合的方法，力争在最小化跟踪误差的同时获取一定的超额收益。

  本报告期本基金净值增长率 9.84%，

                    波动率 2.07%，业绩比较基准收益率 10.41%，

                                              波动率 2.10%。

  无。

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                    §5 投资组合报告

序号            项目              金额（元）                占基金总资产的比例（%）

     其中：股票                       59,079,636.82               97.87

     其中：债券                                     -                -

          资产支持证券                               -                -

     其中：买断式回购的买入返售金融资

                                               -                -

     产

代码          行业类别         公允价值（元）                    占基金资产净值比例(%)

 A   农、林、牧、渔业                                  -                 -

 B   采矿业                                       -                 -

 C   制造业                            43,133,019.09            71.71

     电力、热力、燃气及水生产和

 D                                             -                 -

     供应业

 E   建筑业                                       -                 -

 F   批发和零售业                          3,296,366.00             5.48

 G   交通运输、仓储和邮政业                               -                 -

 H   住宿和餐饮业                                    -                 -

     信息传输、软件和信息技术服

 I                                             -                 -

     务业

 J   金融业                                       -                 -

 K   房地产业                                      -                 -

 L   租赁和商务服务业                                  -                 -

 M   科学研究和技术服务业                     12,650,251.73            21.03

 N   水利、环境和公共设施管理业                             -                 -

 O   居民服务、修理和其他服务业                             -                 -

 P   教育                                        -                 -

 Q   卫生和社会工作                                   -                 -

 R   文化、体育和娱乐业                                 -                 -

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 S    综合                                          -               -

      合计                               59,079,636.82          98.22

  无。

  无。

资明细

序号     股票代码     股票名称   数量（股）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）

资明细

  无。

  无。

  无。

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                                   建信中证创新药产业 ETF2022 年第 4 季度报告

  明细

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

  无。

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

                    第 9 页 共 12 页

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  本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查和在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚。

  基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

 序号           名称                      金额（元）

  无。

  无。

  无。

  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

                   §6 开放式基金份额变动

                                                        单位：份

报告期期初基金份额总额                                          89,504,143.00

报告期期间基金总申购份额                                          1,000,000.00

减：报告期期间基金总赎回份额                                        8,000,000.00

报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                               -

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少以“-”填列）

报告期期末基金份额总额                                        82,504,143.00

注：如有相应情况，申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

  无。

  无。

             §8 影响投资者决策的其他重要信息

  无。

  无。

  基金管理人或基金托管人处。

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  投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

                                      建信基金管理有限责任公司

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关键词： 季度报告 证券投资基金